71 Nvidia-Aktie. Unterhalb der Einstiege zeigen die roten Punkte im Bild den Stopp-Loss an. Die oberen Punkte zeigen uns, wo die Gewinnmitnahme stattfinde soll. Diese Punkte errechnen sich jeweils über die ATR und genannte Multiplikatoren. Sollte beiden rechnerischen Levels nicht innerhalb der ersten sechs Tage erreicht werden, schließt man die Position zur Eröffnungskurs des nächsten Tages. Beim zweiten Trade wurde das Gewinnziel knapp verpasst und griff die 6-Tageregel zu. Steile Kapitalkurve Die dünne blaue Linie (Bild 3) zeigt die Entwicklung des Portfolios an. Das System hat in fast allen Marktlagen Gewinne erzielt. Im Betrachtungszeitraum gab es vergleichsweise nur geringe Drawdowns. Eine detaillierte Analyse ist in Bild 4 zu sehen. Die dunklen Striche innerhalb der Gewinnkurve zeigen die Momente, in denen man investiert wäre. So kann man mit einem Blick erkennen, ob man noch eine andere Strategie zur Diversifikation hinzufügefügt werden sollte. Die genauen Zahlen erhält man über den Metrics Report und der Exposure-Analyse (siehe Bild 5). Das beeindruckende an der Strategie ist der sehr geringe Drawdown. Besonders wenn man den S&P 500 als Benchmark hinzuzieht. Mit einem Drawdown des Systems von nur 13,54 Prozent im Vergleich zum S&P 500 mit 56,78 Prozent ist das System sogar herausragend. Das Handelssystem war nur 3,43 Prozent der Zeit im Drawdown der zwischen 10 und 20 Prozent lag. Der S&P 500 war dagegen mehr als 50 Prozent zwischen 10-20 Prozent im Drawdown und 31,87 Prozent der Zeit über 20 Prozent. Zusammenfassung: Die Strategie enthält einen äußerst interessanten Ansatz, denn das System verspricht einen hohen Gewinn bei niedrigem Risiko. Wer weitere Analysen starten möchte, der könnte das Ergebnis auf andere Märkte übertragen oder auch eine Walk-Forward-Optimierung vornehmen. Das ist heutzutage mit einer guten Software ohne größeren technischen Aufwand möglich. Die Methode hilft nicht nur die besten Parameterwerte zu finden, sondern um die Backtesting Ergebnisse realistischen Bedingungen zu unterwerfen. TRADERS´ 05.2023 Die Grafik zeigt den Verlauf der Drawdowns. So lassen sich die schlechten Phasen besser eingrenzen. Ebenso ist die Dauer interessant, wann ein neues Kapitalhoch erreicht werden konnte, wenn zuvor ein Drawdown passierte. Je kürzer die Dauer, desto leichter ist der emotionale Druck beim Trader. Quelle: wealth-lab.com B4 Drawdown des Systems Kennzahlen des Handelssystems und ein Vergleich der Drawdown Phasen geordnet nach der DrawdownHöhe. Das Handelssystem war nur 3,43 Prozent der Zeit in einer Drawdown-Phase, wenn der Kursrückgang zwischen 10 und 20 Prozent lag. Zum Vergleich: Der S&P 500 war 52,36 Prozent seiner Zeit im DrawdownModus. Quelle: wealth-lab.com B5 Metrics Report und Drawdown-Vergleich STRATEGIE
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