69 Handelsregeln für Long-Einstiege mit „Mean Reversion High ADX Reversal“: • Die Strategie kann auf Aktien und Aktienindizes angewendet werden. • Es wird immer nur eine Position pro Symbol (Aktie) eingegangen. • Wir gehen long, wenn eine Aktie bei einem Limit von drei Prozent unter dem vorherigen TagesSchlusskurs fällt. • Keine Short-Trades Damit die Strategie funktioniert, müssen Sie folgende Randbedingungen integrieren. Wie Sie wissen, gibt es jeden Tag irgendwelche Aktien, die mehr als drei Prozent nachgeben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Für die Strategie suchen wir aber Handelswerte, die eine geringere Volatilität aufweisen. Hierbei handelt es sich oftmals um bekannte Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung. Für diese Werte ist ein Verlust von drei Prozent ungewöhnlich. Folgende Filter werden verwendet. Wichtige Zusatzregeln für ein Kaufsignal: 1. Das durchschnittliche tägliche Volumen muss größer als 500.000 Stück sein. 2. Der durchschnittliche tägliche Handelsumsatz muss größer als 2,5 Mrd. US-Dollar sein. 3. Der 10-Tage-ATRP (Average-True-Range-Percent) muss kleiner als 4,0 Prozent sein. 4. Die Trendstärke für den 7-Tage-ADX muss höher als 20,5 sein. 5. Der Tagesschlusskurs muss unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 100 Tagen liegen. Zusätzlich wird der Filter noch verstärkt in dem die ATR(10) von dem GD100 abgezogen wird. Der Kurs muss deshalb für ein Kaufsignal unterhalb der ATR(10)-Linie liegen. 6. Der 3-Tages-RSI muss kleiner als 50 sein. Verkaufsregeln: 1. Zeitstopp: Nach sechs Tagen wird zur Eröffnung des nächsten Tages verkauft. 2. Stopp-Loss: Es wird nach der Positionseröffnung sofort für den nächsten Tag eine Stop Loss-Order erstellt. Der Stopp-Kurs berechnet sich wie folgt: Einstiegskurs abzüglich 3 x ATR(10) 3. Profitziel: Das Kursziel beträgt Einstiegskurs plus 1,2 x ATR(10). Hinweis: Der Stop-Loss ist nicht der typische Ausstiegspunkt bei einem Fehl-Trade. Der Stopp dient nur für den Extremfall. Das rechnerische Chance/Risiko-Verhältnis ist deshalb nicht 1,2 zu 3. Risiko- und Money-Management: Für die Positionsgröße jedes Trades wird die Max-RiskStop-Methode angewandt. Maßgebend ist deshalb der Einstiegskurs abzüglich 3 x ATR(10). Der maximale Verlust des Gesamtportfoliowertes darf nur ein Prozent betragen. TRADERS´ 05.2023 Kapitalkurven der ausgewerteten Handelssysteme von Laurens Bensdorp. Die Kapitalkurve mit der roten Linie sticht hervor und das System nennt sich: „Long Mean Reversion High ADX Reversal“. Quelle: wealth-lab.com B1Die Ergebnisse aller Systeme auf einem Blick STRATEGIE
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