56 Stochastik-Rücksetzer-Strategie ETFs auf Indizes wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 sind hochliquide und damit attraktive Handelsinstrumente. Im nachfolgenden Beitrag zeigen wir, wie der klassische Stochastik-Oszillator mit einem ATR-Ausstieg kombiniert werden kann, um profitable und völlig regelbasierte Trades zu generieren. 0 und 100 annehmen und wird häufig in regelbasierten Handelsstrategien eingesetzt. Die Idee Da sich der Slow-Stochastik sehr gut eignet, um potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren, möchten wir diesen in der vorliegenden Handelsstrategie dazu nutzen, Long-Einstiege zu generieren. Hierfür muss allerdings eine Vorbedingung erfüllt sein: Das Handelsinstrument muss sich in einem Bullenmarkt befinden, schließlich wollen wir nicht im Bärenmarkt reihenweise in fallende Messer greifen. Ist dies der Fall, soll der Slow-Stochastik einen Einstieg signalisieren, wenn es zu einer bullishen Kreuzung der K-Linie über die D-Linie kommt. Anschließend möchten wir einen volatilitätsbasierten Stopp verwenden, der einerseits genügend Slow-Stochastik – der Klassiker unter den Oszillatoren Ein von vielen Tradern und Analysten verwendeter Indikator ist der Slow-Stochastik-Indikator. Hierbei handelt es sich um einen Momentum-Indikator, der die Lage des Schlusskurses im Verhältnis zur Hoch-Tief-Spanne einer bestimmten Rückschauperiode (zum Beispiel 21 Tage) anzeigt. Die Grundidee dabei: Der Schlusskurs neigt dazu, in einem Aufwärtstrend nahe des Hochs und in einem Abwärtstrend nahe des Tiefs zu schließen. Wenn der Schlusskurs dann vom Hoch oder Tief abweicht, verlangsamt sich die Dynamik. Es werden zwei Linien dargestellt, der langsam oszillierende %K und ein gleitender Durchschnitt von %K, der gemeinhin als %D bezeichnet wird. Der Indikator kann wie auch der RSI nur Werte zwischen © peterschreiber.media – stock.adobe.com TRADERS´ 05.2023 STRATEGIE
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