86 TRADERS´ 11.2023 müssen diese Algorithmen kontinuierlich beobachtet und angepasst werden, um den sich ändernden Marktbedingungen gerecht zu werden. Es besteht die Gefahr, dass ein Handelssystem zu stark auf Basis der historischen Daten optimiert wird und in der Realität nicht so performt, wie es der Backtest suggeriert hat. Dies wird als Überoptimierung bezeichnet. Überoptimierung kann auftreten, wenn Handelsregeln und Parameter so angepasst werden, dass sie perfekt zu historischen Daten passen. Die Ergebnisse der Überoptimierung werden in der Realität niemals eintreten können, sondern zu Verlusten führen, wenn die Überoptimierung ausgereizt wird (Bild 3). Das entwickelte System ist somit nicht robust und belastbar. Automatisierte Handelssysteme können anfällig für technische Probleme wie Verbindungsstörungen, Datenfehler oder Ausfälle von Handelsplattformen sein. Dies kann zu unerwarteten Verlusten führen und erfordert eine zuverlässige Infrastruktur. Um die Gefahr von Verbindungsabbrüchen zu reduzieren, können die Handelsplattform auf virtuellen Servern betrieben werden. Handelssysteme können in unvorhergesehenen Marktbedingungen versagen, insbesondere wenn diese von den historischen Daten abweichen. Ein Beispiel, das in historischen Daten nicht zu finden war, war das Marktverhalten während der Corona-Krise und der Lockdowns. In dieser Zeit gab es Systeme, die nicht zuverlässig gehandelt haben, da ein solches Marktverhalten nicht Bestandteil von Backtestdaten war. 4. Zukunftsaussichten des Systemtradings In der Zukunft wird das Systemtrading weiter an Beliebtheit gewinnen, da die technischen Möglichkeiten es immer einfacher machen, sich automatisierte Systeme zu bauen und handeln zu lassen. Dabei werden die Algorithmen immer komplexer und leistungsfähiger, was es ermöglicht, immer mehr Daten zu analysieren und präzisere Handelsstrategien zu entwickeln. Auf dieser Grundlage können fundiertere Entscheidungen hinsichtlich des Risikomanagements getroffen werden. Weiterhin können in Zukunft Systeme, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, in der Lage sein, Muster und Trends an den Finanzmärkten besser zu erkennen und die Strategien dahingehend anzupassen. 5. Fazit Das Systemtrading, das auf klaren Regeln und Algorithmen basiert, ist zweifellos eine geeignete Methode, um an den Finanzmärkten zu handeln. Es bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Disziplin, Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Diversifikation. Allerdings sind auch Herausforderungen zu bewältigen, darunter die Entwicklung und Wartung von Handelssystemen, das Risiko von Überoptimierung und technische Probleme. Jeder, der das Systemtrading nutzen möchte, sollte diese Aspekte abwägen und die richtige Strategie für die eigenen individuellen Bedürfnisse wählen. Wenn die eigene Handelsstrategie mithilfe einer gründlichen Analyse gefunden wurde, kann der langfristige Erfolg an den Finanzmärkten gewährleistet werden und die positiven Aspekte des Systemtradings überwiegen. Die Welt des Systemtradings bietet dem Trader eine Fülle an Möglichkeiten, um das Potenzial des Tradings auszuschöpfen. Prozess der Strategieentwicklung, von der ersten Idee bis zum Live-Handel. Quelle: Autor B2 Strukturierten Ablauf beim Systemtrading So sehen „überoptimierte“ Kapitalkurven aus Im Chart sieht man eine gleichmäßig ansteigende Kurve im Bereich das Backtesting bis zum Ende des Jahres 2022. Im realen Handel performt die Strategie nicht annähernd so gut wie in der Vergangenheit. Hier wurde offensichtlich Überoptimierung betrieben. Die Strategie ist somit nicht robust für den Handel geeignet. Quelle: Trade Navigator B3 BASICS
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